袁同学2021-04-03 17:13:17
袁同学为什么当implied volitility 大于历史的时候，应该卖出，当implied voliatility 小于历史，应该买入？
回答（1）
Kevin2021-04-06 16:24:53
Kevin同学你好！
这应该是基于当前的情况并不持久，会回到历史平均水平。
implied volatility和期权市价对应，基于以上假设，历史波动率等价于期权合理估值。
当implied volatility 大于 historical volatility，说明期权高估，应当卖出；反之，应当买入。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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