陈同学2021-04-03 14:10:35
陈同学老师说：“国债factor 那这不就等于零了么 cov也是零”这里面的“这”是在说什么东西等于零啊？而且为什么国债是一个factor啊？没听懂，老师说上午考过，可不可以指路看真题哪一年哪道题？我想看看那道题具体怎么考的，感谢。
回答（1）
Nicholas2021-04-07 18:16:48
Nicholas同学，晚上好。
因为我们认为国债是无风险的，所以这里讲的就是国债的方差是0，那么两个Factor的协方差也是0，相当于只计算第一项。
题目是在百题的CME第一题。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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