Joe2021-04-02 22:31:54
Joe请问reading19课后题第20题和题目中的“using coupon-bearing bonds while continuously matching duration”是什么意思？谢谢
回答（1）
Nicholas2021-04-06 09:16:53
Nicholas同学，早上好。
Immunization of the single liabilities using coupon-bearing bonds while continuously matching duration.
意思是在持续进行久期匹配的同时，用付息债券对单一债券进行免疫策略。
即在整个免疫策略中，用付息债权保持久期匹配。
当久期匹配，认为是资产组合的久期和负债的久期匹配，那么再投资风险和价格风险相互抵消。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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