Joe2021-04-01 12:09:59
Joe请问蓝神笔记下册第42页3）为什么long call option可以升duration，long put option可以降duration？谢谢
回答（1）
Nicholas2021-04-01 14:48:55
Nicholas同学，下午好。
做多call option，代表我手中有call option，我可以选择在债券价格较高时行权。未行权时债券组合久期不变，行权后等于会收到更多的债券，增加久期；
做多put option，代表我会在债券价值较低时行权。未行权时债券组合久期不变，行权后等于售出债券，降低久期。
未行权前没有区别，增加与降低久期是在行权后才会有的改变。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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