Joe2021-03-31 12:47:25
Joe请问蓝神笔记下册第36页例题，为什么加入的另一对用于提升久期的交易，是买入10年、卖出2年呢？这个选择是怎么做出的？谢谢
回答（1）
Nicholas2021-04-01 14:27:09
Nicholas同学，下午好。
这里我们首先找到了回报最高的方法，是买入5年的债券，卖出30年期的债券，由于这样操作会使得久期降低，因为长期债券久期更大，因此我们为了达到Duration neutral，需要升久期；
升久期必然是买入期限更大的债券，也就是在2年期和10年期债券中选择买入10年期债券，卖出2年期债券（一买一卖为了融资套利），这样才能升久期。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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