李同学2021-03-30 23:05:03
李同学老师您好，请问为什么long position的gamma为正，为什么ATM gamma最大呢
回答（1）
Kevin2021-03-31 09:42:34
Kevin同学你好！
gamma_c = Δdelta_c/Δs , delta_c = Δc/Δs。反映在图像上，delta是一点的斜率，gamma是一点的convexity。
期权图像都是下凸的，所以convexity为正。在near-the-money时弯曲程度最大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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