李同学2021-03-30 23:02:06
李同学老师您好，没太明白第5个结论是怎么得出来的，为什么临近到期日ITM是1，OTM是0呢
回答（1）
Kevin2021-03-31 09:32:27
Kevin同学你好！
delta_c = Δc/Δs，反映在图像上就是某一点的斜率。
到期时，期权的value如图，横线斜率为0，斜线斜率为1。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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