more2021-03-30 22:36:35
more在期权交易策略中有stradle ，如果在实务过程中 long stradle 的操作 需要 买入看涨 和看跌 行权价格和到期时间一样的，至于看涨和看跌的头寸分数 应该是怎么样呢？1：1应该不行吧。因为两者的期权价格不同会导致期权收益不同啊！
回答（1）
Kevin2021-03-31 09:37:32
Kevin同学你好！
straddle是1:1的。
实务中，期权风险较大，不会把整个组合都买成straddle，只会买一部分仓位（1:1的比例）。
两者价格的确不同，straddle买的是波动率，如果波动率变大，到期一定是一种期权亏，一种期权赚，只不过赚得比较多，亏得较少而已。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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但老师 结合实际的情况 我发现这个1：1并不合理，例如 300ETF看涨的1600多 ，看跌的800多，这样如果1：1 向下波动很大 到期 看跌如果期权费上涨要100% 才盈亏平衡.是不是应该1：2这样会更好些呢？
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同学你好！
straddle是买执行价格附近的call和put。
而你说的情况其实已经偏离执行价格（目测是5.000）比较远了，而且估计是4月到期。如果300ETF回到5.000价格，call和put价格会差不多。
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