徐同学2021-03-30 18:11:19
徐同学2010年上午题第6题Fixed Income 请问计算dollar duration为什么乘以0.01？而不是1BPS（0.0001）呢？ 谢谢老师
回答（1）
Nicholas2021-03-31 10:11:32
Nicholas同学，早上好。
Dollar duration有两种呈现方式，第一种是MV*Mod duration，第二种是MV*Mod duration*0.01，具体是否要乘以0.01需要看题目中的表述。
此题的表1中，Bond A Total Dollar Duration是477139，MV是24556800，那么如果不乘以0.01，计算出来Mod duration是0.01943，这有点不切实际，因此转变为1.943是较合适的。
因此此题中Dollar duration=MV*Mod duration*0.01
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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