易同学2021-03-30 09:53:00
易同学老师我想问下这题，或者说这类题目在选择corner portfolio的时候是就选择目标收益率临近的两个组合就行了吗？不用考虑sharp ratio吗? 我的想法是在比9.6%高的组合中选一个SR最高的，然后在比9.6%低的组合中选一个SR最高的，这样为什么不对呢？
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Johnny2021-03-30 18:46:29
Johnny同学你好，题目说的是adjacent corner portfolio，意味着两个corner portfolio是要相邻的，也就是3和4，4和5这样的，如果按照同学你的选法就不是相邻的了。
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