郭同学2021-03-29 15:52:33
郭同学课后题22小题，请老师讲解一下。文章里面说esk/eur有溢价，用fordward对冲为啥是selling？然后roli yield的高低又是怎么推出来的
回答（1）
Kevin2021-03-29 17:04:11
Kevin同学你好！
1. SEK/EUR形式，看分母，long SEK/EUR forward即long EUR；short SEK/EUR forward即short EUR。
本题是EUR资产，hedge应该是卖出EUR，即sell SEK/EUR forward；
2.roll yield 计算公式： （S-F）/S，long 方：+（S-F）/S；short 方：-（S-F）/S。
现在forward premium，即F>S，所以对于short 方而言，-（S-F）/S>0。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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