Joe2021-03-29 12:47:09
Joe请问2018年的casebook下册第83页的B题目怎么理解？谢谢！
回答（1）
Kevin2021-03-29 14:38:02
Kevin同学你好！
是calculate the value （in CVA）这道题吗？
对冲了股票和外汇的收益，相当于本国的无风险资产，能获得的收益就是rd。当前资产是 $50m，相当于CVA的 $50m*S，一年后变成$50m*S*(1+rd)。（答案的第二部分：F/S*(1+rf) = (1+rd)。用F/S*(1+rf) 可以代替1+rd；）
从另一个角度，当前资产是 $50m，一年后变成$50m*(1+rf)，换回CVA即$50m*(1+rf)*F。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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