刘同学2018-04-21 18:59:08
刘同学老师这题的一二问都不明白，sell put为什么用卖出股票hedge？
回答（1）
Irene2018-04-23 09:56:22
Irene同学你好。
hedge是指风险对称，所以对于对冲方来说，我怕什么，对冲的position就要从什么东西中获利。
现在sell put。那么我怕的是价格下跌。因为价格下跌，我会从sell put中亏损。
所以这个时候hedge，就要从价格下跌中，获利。所以要short sell 股票。
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追答
-
第二问，考察的是的delta hedge。option的delta=delta call/delta stock. 也就是说一份股票变动一块钱，对应一份option只变动0.3088. 如果股票变动1340，那就是0.3088*1340，如果是2000份contract，0.3088*1340*2000.具体解答如图。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片