西同学2021-03-27 18:05:07
西同学老师，第二步讲到计算variance notional 时，K=20%去掉百分号，意思是分子上vega notional 原本也带百分号吗？
回答（1）
Kevin2021-03-29 11:27:21
Kevin同学你好！
vega notional是波动率偏离strike volatility 1%时，合约的盈亏约是vega notional。比如vega notional = $50,000，strike volatility = 20%，realized volatility = 21%，那么long方大约赚了$50,000，是不带百分号的哈。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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