刘同学2018-04-21 11:56:20
刘同学老师，关于var的第四小题，计算方法明白，但是没三年准备八周的损失，这个怎么解释？不太理解
回答（1）
Irene2018-04-23 09:46:13
Irene同学你好。
题目中是说：每三年当中可能有5周的的loss超过VAR。这句话的说法是错误的。
因为现在weekly VAR的置信度是1-5%=95%。也就是有95%的可能性，loss不会超过VAR。那么对应的，有5%的可能性，loss会超过VAR。
这个时候3年=3*52=156周。5%：156*5%=7.8周。也就是说三年之内有8周左右的时间，loss会超过VAR。
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