贾同学2018-04-21 11:47:43
贾同学请问，原版书55页，例题22的第二段，为何widen yield spread favors short duration bonds呢？
回答（1）
Irene2018-04-23 09:25:18
Irene同学你好。
这里的yield spread指的是10年的国债和三个月的国债之间的spread。如果增加，说明三个月国债的利率比10年的要更低。利率低，债券价格高。所以减少债券的duration可以享受这种短期端利率低的好处。
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