135***282018-04-20 13:46:13
往年考题视频,SS14-15的最后一个2011-2005年,只讲到2009年,2008年和更早的好像就没有了。请告诉我2008年SS14的上午题讲解在哪个视频里
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Sinny2018-04-23 13:16:51
同学你好,这个视频讲解***老师是没有对应讲解的,如果有问题可以在网校平台进行提问
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Q11partB. hedged return为什么要用两个future的价格想减呢?我以为是用S-F。以日元为例,为啥用115.7-110.77呢?这两个一个是6月的futures一个是九月的futures
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同学你好,115.7-110.77计算的是future的return,没有考虑spot市场上的return。完整的计算在表格中进行了体现
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不是说不考虑spot return,而是为什么考虑FUTURES的价格变动,不考虑FUTURE自身的VALUE
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同学你好,由于future是每天逐日盯市的,因此每天future的value都是趋近于0的。因此不需要计算
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