Terri2021-03-21 20:48:32
Terri这一块分析里面，为什么没考虑coupon RI的影响。
回答（1）
Nicholas2021-03-22 10:49:37
Nicholas同学，早上好。
这里的Condor是我们在收益率曲线变化的时候（通常是更凸或更凹）使用的一种策略，那么我们在讲义中标注了是需要Money duration neutral。
考虑了久期中性，是考虑了利率风险和再投资风险的。
因为债券的收益来源分为资本利得、票息和票息的再投资收益，票息是合同约定好的，不受影响。利率上升，导致债券价格下降，导致再投资收益上升。平衡两者的上升和下降就是麦考利久期等于投资期限。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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