梁同学2021-03-21 17:14:49
梁同学这里为什么像short put option?
回答（1）
开开2021-03-22 11:13:58
开开同学你好，如果这个carry trade成功了，那么可以获得carry（高yield-低yield）+yield向低yield收窄那部分的收益。最大收益是两个的yield之间spread 为0的时候，所以它的payoff有最大值。相当于short put右边的横线。如果两种yield意外走阔，那么这个carry trade就是负收益，相当于左边的斜率为正的斜线。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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