易同学2021-03-21 09:14:58
易同学这个题的解释中说similar active and absolute risk，the portfolio with higher active share is preferred，为什么active share is preferred呢？
回答（1）
开开2021-03-22 13:42:21
开开同学你好，这可以理解为在组合的风险相似的情况下，active share越高体现出组合运用了更多的投资经理的alpha skill，未来的expected return可能更高。如果active share不高的话基本就是和benchmark差不多的收益了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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