易同学2021-03-20 19:32:42
易同学请问老师position sizing是指什么呢？position sizing为什么不能归到alpha skill里面呢？
回答（1）
开开2021-03-22 13:19:45
开开同学你好，指的是对个股仓位的控制，体现的是持股集中程度，影响的是组合的非系统性风险（特定风险）。股票买多少比重是基金经理权衡过对自己判断的信心和对于集中持股会产生的特定风险之后做出的决策。如果某个基金经理对自己看好的股票很有信心，压倒了他对特定风险的担忧，那么他就会大笔押注这些股票，而不是持有分散的投资组合，这时候组合的特定风险就会比较大。所以仓位控制是通过持股集中度来影响特定风险的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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