Joe2021-03-19 23:41:29
Joe请问casebook下册第281页，2010年的A题目如何理解？谢谢！
回答（1）
开开2021-03-22 09:01:52
开开同学你好，这一题是要你选出最适合T同学组合的benchmark。1）对指数的beta越接近于1，那么指数所覆盖的系统性风险才能和组合的越接近。2）跟踪误越小话，说明benchmark越能反映组合的投资风格。满足这两个的就是标普500指数，答到这两点就行了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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