崔同学2021-03-18 22:26:32
崔同学老师请问这题表格里的beta to xx对应之前公式里的beta吗，公式里不是应该是beta的差额乘以factor return吗？还有就是这里的beta to market是什么意思呢
回答（1）
开开2021-03-19 10:14:08
开开同学你好，这里的beta和前面Active Returns的公式里的是一样的，都是因子的beta。如果要看factor weighting带来的active return的话，确实不仅要看因子beta相对benchmark是超低配，还要看因子收益率是多少。超配表现好的因子那就贡献正的active return，超配表现差的因子就贡献负的active return。
beta to market就是对market因子的beta，这个market不一定要是组合的benchmark，可以是一个更broad的市场指数。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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