闫同学2021-03-18 20:54:27
闫同学老师，有两个问题哦，一个衍生品一个债券的，谢谢
回答（1）
Vincent2021-03-24 14:56:58
Vincent你好，敏感性分析(sensitivity analysis) 是讲一个变量发生微小变化后，看因变量的变化。就好比duration, 我们看yield curve变动1%后对债券价格的影响。所以敏感性分析一般都是一个单位的变动。
另一个问题：利率曲线的微小变化即使没有考虑凸性，差异也不大，可以忽略。如果是利率大的变化，则忽视凸性会导致债券价格变动的衡量不准确。
yield curve的平移使用有效久期，如果是非平移，必须考虑各个时间点利率变动幅度不同，使用关键利率久期。
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