梁同学2021-03-18 19:05:33
梁同学此案例第五题，题目问的三个假设反应哪些风险？第二个假设这么设置不就是为了避免spread risk吗 第三个假设这么设置不就是为了避免衍生品交易对手方的default risk吗？我看来这三条三个风险都体现了，为什么只选1呢？老师在视频里解释的是哪个假设不合理，我觉得解释错了方向，Duration match的假设本来就是平行移动，怎么能说它假设不合理呢？三个假设都是合理的 只是都有风险啊
回答（1）
Nicholas2021-03-19 11:15:03
Nicholas同学，早上好。
这里的问题是关于久期匹配的三个假设表明，
表明假设是不符合实际情况的，当实际情况和假设背离，模型由于从假设出发推演的结论不成立，而导致的模型风险。
而不是针对每一条假设单独说明它是为了避免什么风险，那可能会没有答案。如果考虑严谨情况，题目应该说明清楚一点比较好。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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