易同学2021-03-16 16:55:33
易同学这里收益率曲线curvature增加，如果做condor的话不是应该long 2 year, long long term，然后short 5 & 10 year么？为什么这里2 year的货币久期要等于长期的货币久期呢？
回答（1）
Nicholas2021-03-17 11:00:59
Nicholas同学，早上好。
Condor的构成条件是，Duration neutral，及构成Condor的4个头寸的Dollar duration是相等的，因此意味着最短期的债券本金最多，然后随着期限越长，本金依次减少。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片