185***242021-03-15 14:18:52
185***24老师，原版书240页第7题做题的判断依据，老师讲的是根据表格里portfolio和benchmark的difference正负来判断，为什么不用factor return的正负来判断呢？另外想问老师factor return是方程回归得来还是根据观测值计算得来呢（是自变量还是因变量）？谢谢老师
回答（1）
开开2021-03-15 18:09:07
开开同学你好，是应该对比portfolio和benchmark的factor sensitivity的差异，就可以看出组合对比基准的因子方面的偏向。factor return是自变量，factor sensitivity是回归出来的系数。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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