陈同学2021-03-14 17:46:39
陈同学老师这里的roll yield 是不是f-s/s，这里不应该是backwardation 么？不应该是roll yield 为正么？这里为什么roll yield 为负呢 还说会更加负 老师能给解释一下么 谢谢老师。
回答（1）
Kevin2021-03-15 10:44:38
Kevin同学你好！
roll yield = (S-F)/S，long方和short方是在前分别加正负号。long：+ (S-F)/S；short：- (S-F)/S。
本题是卖出远期，因此是short方，- (S-F)/S。题目的报价形式看出，F<S，而且差值变大。所以- (S-F)/S是负的，而且未来负得更多。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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