黄同学2021-03-12 16:18:40
黄同学老师，衍生品R15原版书课后题的第9题，为什么选C？在2月和12月之间卖出call option观点不应该是认为这个期间股票价格不会上涨突破执行价格吗？
回答（1）
Kevin2021-03-12 16:45:19
Kevin同学你好！
策略8是卖出2月份的期权(5.52元)，买入12月份的期权(9.73元)，这个策略整体需要付出期权费。
如果股价不变，损失期权费；如果2-12月股价上涨，才能抵消买入12月份期权花的9.73。所以选C。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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