郑同学2021-03-08 15:21:30
郑同学老师，请教10题。我知道这是condor.这种构造方法，在曲度增加时获利。我不能理解的是，这也是long barbell而short bullet，那如果收益率曲线向下平移，应当也可以获利吧？ 所以，我的问题是c为何不对呢？
回答（1）
Nicholas2021-03-09 13:29:47
Nicholas同学，下午好。
因为题目中说明是the highest profit，那么如果是平行下移，Short中间的将会递减一部分收益，有可能会使得收益和损失抵消。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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