梁同学2021-03-06 18:37:23
梁同学在这个套利例题里，Fwd 是 premium, 理论上应该short base currency AUD, 为什么算出的结果确是short BRL，是因为这两个国家的利率差没有那么大吗？
回答（1）
Kevin2021-03-08 10:50:45
Kevin同学你好！
是的，carry trade最好是两个利率相差较大、汇率几乎不变时才有更大的获利可能，否则可能会发生亏损，这里是一个很好的例子。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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