王同学2021-02-24 20:19:54
王同学第20章课后题11，对于condor组合的构建，为何长端pvbp等于短端的pvbp。我理解总体的duration匹配上就行了
回答（1）
Nicholas2021-02-26 10:03:03
Nicholas同学，早上好。
condor每个头寸的久期都是一样的，题目要求在duration-neutral的情况下，如果配置成2年债券，应该配置多少金额，这个题目的逻辑是久期不能变化，本质上就是PVBP不能变化。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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