185***242021-02-21 22:14:10
185***24老师，冲刺笔记下册第82页的例题，A经理主要是调节beta获得超额收益，为何说他是量化投资者呢？不应该是被动投资者里的factor based或者smart beta投资者吗？怎么区分主动投资里的量化投资者和被动投资里smart beta的区别呢？考试怎么答稳妥呀？谢谢老师
回答（1）
开开2021-02-22 15:22:23
开开同学你好，主动和被动投资中都可能用到factor based方法。区别在于，被动的factor investing，也就是smart beta 基于事前确定的规则，不会变，他们投资目标也不是获得超额收益，而是最小化和基准的跟踪误差。而主动的factor based strategies则致力于通过因子来进行股票投资，他们对因子的配置权重体现的是他们的投资理念，他们目前看好哪个就会超配哪个，不看好就会低配，他们是为了获得超额收益。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片