185***242021-02-21 15:54:51
185***24老师，我对于为什么不是根据有效前沿构建的不是很理解。同时不太理解为什么最优化组合构件方法有可能不再有效前沿上：如果不在的话，就说明有更优化的组合，而根据风险因子构建的组合是跟踪指数的，是不是说明指数基准也不是最优呢？这种情况下找到最优组合主动投资不就好了吗？这时最优化被动投资的意义不就没了吗？
回答（1）
开开2021-02-22 18:15:47
开开同学你好，这结论引用的是论文的中的表述，为了更好的回答你的问题，我去下载一下该篇论文，研究明白的追答给你。
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