185***242021-02-17 23:53:24
185***24复制指数基础上重新买入低估债券卖出高估债券的时候，久期是不是会变化的呢？债券被低估或者高估意味着未来价格会变化，久期不会因此随之变化吗
回答（1）
Nicholas2021-02-18 15:46:29
Nicholas同学，下午好。
Enhanced indexing策略主要的风险敞口是匹配的，即久期是匹配的。买入低估债券卖出高估债券不一定会改变久期，我们可以计算组合的BPV来匹配负债的久期。
加油，祝你顺利通过考试~
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