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天堂之歌

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韩同学2018-04-14 22:07:55

请您可以用中文解释一下第5题的答案吗？谢谢。好像没看懂为什么和high turnover和长期有什么关系。

回答（1）

Irene2018-04-16 19:43:06

同学你好。
一般来说我的测量期越短，VAR就越精确。因为，这个时候我对于return分布的预测越准确。如果turnover增加，Portfolio的构成改编，return的分布改变，VAr的准确性下降。同理，时间越长，分布越不容易预测，VAR的准确度也下降。

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