丁同学2021-02-10 12:39:44
丁同学第十二题，用effective durition还不是modified durition是因为有含权债券吗？at the horizon是什么意思，期初吗？如果durition有期初和期末，是要用期末的吗？（记得老师课上有提到用期末durition）
回答（1）
Nicholas2021-02-15 17:05:50
Nicholas同学，下午好。
12题并不会用到久期。
H同学预期收益率曲线的curvature将会下降，所以他建议在duration-neutral的情况下配置47%的5年债券和53%的7年债券，所以这是一个bullet策略，由于中期收益率曲线将下降，所以bullet策略将受益，因此策略将产生gain，所以表现要优于bond index基准。
加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片