185***242021-02-09 22:34:44
185***24variance swap 盯市计算中 加权平均的时候t时刻的k为何还用之前的呢，t时刻可以估计一个新的再加权平均吧。t=0时刻估计了k，t=t时刻已经观察到实际的sigma，那如果k不等于实际sigma的话，那么T-t时刻的k也不会是之前的k了吧
回答（1）
Kevin2021-02-10 09:55:53
Kevin同学你好！
这里的确有点问题，K^2_T-t是隐含波动率，不是原来的K。整个式子是已实现波动率和隐含波动率的加权平均。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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