王同学2018-04-13 20:43:57
王同学请问case3中计算10年期的MBS的预期收益时为什么不用加spread of 10-year over 1-year treasury note 1%？
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Irene2018-04-16 18:38:05
Irene同学你好。
麻烦贴一下对应的照片。不然这里没有办法知道是哪一道case 3，谢谢理解。
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不好意思，这个是经济学的课后习题
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同学你好。请关注一下表格最后的一行小字，也就是95 bps前面有一个脚注a，这个spread里面已经includes a maturity premium in relation to the 1-year T-note
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premium in relation to the 1-year T-note 是1%，但是因为MBS有prepayment risk，所以可能真正的premium会小于1%。
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看到了，谢谢啦
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