张同学2021-02-05 06:25:03
张同学老师，这道题floating的duration是距离下一次payment的时间，为什么quarterly的duration是0.125不是0.5，semiannually的duration是0.25不是0.5？
回答（1）
Kevin2021-02-05 09:16:44
Kevin同学你好！
floating端的duration存在两种算法：
1）average duration，默认按付息时段的1/2计算；（本题是按照这个计算的）
2）reset period则按付息时段计算。
2020年考纲并没有强调这一假设，因此通常会给出浮动端和固定端的久期。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片