叶同学2018-04-11 22:24:29
叶同学短期债券应该是久期小于长期，波动性不是应该也小于吗？
回答（1）
Irene2018-04-12 14:51:41
Irene同学你好。
短期债券久期小，受到利率波动的影响小。所以同样的利率变动，短期债券的价格波动小于长期。这个说法是正确的。
但是你的图片上面，显示的是pho，pho代表的是资产之间的相关性，不是波动性。所以不好意思，我不是很明白你的图片的意思。如果你还有问题，请另外提问配图。谢谢理解。
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嗯，不好意思，截图不知道为什么串了。。。。其实是这个ppt的下一页吧。。bonds near-term volatility大于average volatility，这个不太明白
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短期利率市场受到货币政策或者财政政策的影响，长期债不受到政策影响。而且长期债交易少，本身也是稳定性增加，波动率减少的。
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