叶同学2018-04-11 22:17:43
叶同学关于cashinflow cashoutflow 这条，通过fx swap进行roll yield的话，不是fx swap的首期已经对冲了forward了吗？为什么有大额的现金流呢？
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Irene2018-04-12 15:12:39
Irene同学你好。
不好意思。我看PPT里面并没有你提到的这些问题。麻烦你重新截一张图。然后我们会尽快解答。谢谢。
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为什么截图跟当时上传的都不一样呢。。。。应该是62页的ppt，也就是截图的那一张ppt的前一页
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同学你好。解答如下。截图的问题，建议你问一下你的群里的对应技术老师。谢谢。
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如果你问的是这句话，因为roll的时候，要买卖futures，要把到期的卖掉，买入新的。所以买卖本身，增加组合持有cash的量。
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