张同学2018-04-08 21:13:01
张同学老师您好！再麻烦请教： 1、教材Reading23中P179页，Exhibit 55中的3.01%和页下最后一行中的算式计算出来的3.01%是巧合吗？如果不是，怎么理解用价格（表格）和利率（算式）计算出来的结果是一样的？ 2、Exhibit54中第二列中的99.009和第三列中的99.009是假设相等吗？或者说怎么理解第三列中的99.009是怎么来的？ 感谢您辛苦解惑！
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Irene2018-04-09 11:41:22
Irene同学你好。
不是巧合。解答如下图。
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第二问：就是相等的，计算公式如上图。因为一年之后，两年期的零息债券还有一年到期，所以如果yield curve保持不变，因为no arbitrage，1年后，这张0息债券的价格，应该正好等于1年期的零息债券的价格。
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