张同学2018-04-08 20:10:06
张同学老师好！想请教一下教材上的一个问题： Reading 23 P160页的表格第一行中的16.8是怎么算出来的？60000*0.0056*5=1680呀？我对partial PVBP的计算单位还是不太懂！就是P158最下面的公式的单位不是很懂！考试时应该怎么判断？有什么技巧吗？谢谢老师！十分感谢！
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Irene2018-04-09 10:25:40
Irene同学你好。
PVBP代表一张面值为100的债券在利率变动1个bps的时候，价格变动多少。
所以delta = 0.0056*（60000/100）*5=16.8. 这里要注意60000的面值要除以100，主要是因为PVBP的定义是100面值的债券。
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p158页的公式，portfolio par amount是以100位单位的，所以可能你代入的时候，没有除以100.
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