沈同学2020-12-08 07:31:44
沈同学老师，累类似书上的cornor题，不让borrow又只能选择一个corner，目标收益比SR最高的那个要低，没见过这种类型的，咋做。
回答（1）
Vincent2021-03-24 09:37:40
Vincent你好，我没太明白问题。
但我猜你问的是cornor和risk-free asset组合的计算。
题干中没有无风险资产的解题方法是选择两个相邻的cornor组合，有无风险资产的解题方法是选择SR最高的cornor组合。
只能选择一个cornor应该就是题干中有无风险资产，然后应该选择SR最大的cornor.
此时如果目标SR低于cornor的SR，那就long 无风险资产，long cornor
如果目标SR高于cornor的SR，那就卖出无风险资产，long 更多的cornor
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片