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皮同学2020-12-04 13:19:48

为什么可以用duration来估算spread 原理是啥，上课好像没讲过哎 另外这里题目中也没有提示说用duration来计算spread呀

回答（1）

Chris Lan2020-12-04 18:32:08

同学你好
这个计算讲义里是有的。
relative analysis是基于duration和spread的比例算出来的。
原版书没有具体说明为什么是用duration做插补，我个人感觉duration是债券最主要的风险衡量指标，所以用这个指标来衡量。

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