岳同学2020-12-02 12:06:14
岳同学想請問在原版書中說 "High-frequency data produce more precise variances and co-variances (and less precise means)." 但是老師上課是說 lower correlation estimate， more precise variances and co-variances跟 lower correlation estimate好像有點衝突? 另外，High-frequency data跟 appraisal data 對於standard and correlation是不是有一樣的效果? 感激不盡
回答（1）
Nicholas2020-12-02 15:29:04
Nicholas同学，下午好。
不冲突的。
如果使用高频数据，会使计算出的方差和协方差更精确，但是如果用频率过高的数据（例如日内数据），那么会使数据相关性减弱。因为可能会涉及到短期的事件影响。
上述逻辑是把数据变得更密集了，那么平滑数据是把数据区间拉的更长了，是两个不同的逻辑。
加油，祝你顺利通过考试~
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