沈同学2020-12-01 01:27:33
沈同学第14题 关于statement 1 既然 Gross exposure = |Long positions| ＋ |Short positions| 如果long150%，short50%，Gross exposure =200%，那就不是老师说的100%了 所以不管positions如何，Gross exposure肯定都要大于100%，statement 1不就是错误的吗？
回答（1）
开开2020-12-01 18:38:09
开开同学你好，statement 1说的是long-short可以构成一个100% gross exposure的组合。这边举的例子有点问题，应该是long 50%，short -50%,组成一个gross exposure = 100%的组合。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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