米同学2020-12-01 00:31:28
米同学老师我想请问一下, 假设我有一个Corporate bond portfolio, 那能不能说降低这个portfolio的duration(如long short-term, short long-term), 就是在降低这个portfolio的spread duration?
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Nicholas2020-12-01 18:22:46
Nicholas同学，晚上好。
还是有区别的，因为我们Benchmark的Duration和Spread的Duration是两个分开的部分，如果基于基准收益率曲线之上的Spread部分做调整，可以说调整了Spread duration。
加油，祝你顺利通过考试~
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那百题Fixed-income的Case9问题4中对应的statement3和该题的题干以及答案(C, shift to shorter duration, 并且后面讲解中说shift to shorten spread duration)是不是就有点问题啊?
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同学，早上好。
这里是说信用基本面恶化，经济变差，那么应该是需要说清楚是Spread duration改变，对应信用利差的改变。
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谢谢您的耐心解答, 我就是想确认一下这个逻辑是否正确. 感谢!
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同学，晚上好。
是的。你真棒！
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