阿同学2020-11-30 19:02:06
阿同学老师说相对估值法用duration进行interpolation 我记得应该是maturity呀
回答（2）
Nicholas2020-12-01 17:42:44
Nicholas同学，下午好。
因为这题里并没有给出国债的信息，所以我们如果用公司债券的到期日来线性插补会导致计算出来的数据仅包含Spread，而没有包含整体，所以这里我们用duration替代处理。
加油，祝你顺利通过考试~
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Chris Lan2020-12-01 17:45:03
Chris Lan同学你好
我们在估计合理的spread时有两种方法。
1.使用国债YTM以maturity为权重合成一个与企业债相同到期时间的国债YTM，从而轧出G-spread.
2.使用一些风险债的duration进行线性插补，进行relative analysis，估计合理的spread是多少。
这个题只给了我们风险债的信息，并没有给我们国债，所以方法1我们是用不了的。
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